DSGEモデルとベイズ計量経済学
(担当:矢野浩一[駒澤大学])
DSGEモデル(動学的確率的一般均衡モデル)とベイズ計量経済学(マルコフ連鎖モンテカルロ法・パーティクルフィルター)の講義ノート・スライド・コードを配布しています。メモ:DropboxからGoogle Driveに移行中
講義・演習の概要:
講義でDSGEモデルを解説し、演習でDSGEシミュレーションとMCMC推定を行います(演習ではCEPREMAPによって開発されたdynareを用います。Matlabもしくはoctaveが必要です)。
講義ノート
合理的期待仮説徒然草(単なる入門です):講義ノート(PDF)
Blanchard-Kahnアルゴリズム:講義ノート(PDF)
Real Business Cycleモデル(労働なしの簡略化RBC):講義ノート(PDF)
Real Business Cycleモデル(労働ありの標準的RBC):講義ノート(PDF)
Money-In-the-Utilityモデル:講義ノート(PDF)
RotembergモデルによるDSGE入門:講義ノート(PDF、追加予定)
CalvoモデルによるDSGE入門:講義ノート(PDF)
情報の非対称性とフィナンシャルアクセラレーター:講義ノート(PDF)
DSGEモデルとベイズ統計学:講義ノート(PDF)
粒子フィルタの基礎と応用: フィルタ・平滑化・パラメータ推定:PDF
独占的競争モデルの基礎(CES関数とDixit-Stiglitz関数の解説を含):講義ノート(PDF)
生産関数:講義ノート(PDF)
Simsのアルゴリズム(追加予定)
講義スライド(学部生向け)
学部生にも知ってほしいDSGEの基礎(1):講義スライド(PDF)
学部生にも知ってほしいDSGEの基礎(2):講義スライド(PDF)
学部生にも知ってほしいDSGEの基礎(3):講義スライド(PDF)
講義スライド(大学院向け)
講義ガイダンス
合理的期待とRBC(1):講義スライド(PDF)
合理的期待とRBC(2):講義スライド(PDF)
合理的期待とRBC(3):講義スライド(PDF)
合理的期待とRBC(4):講義スライド(PDF)
Money-In-the-Utility:講義スライド(PDF)
ニュー・ケインジアンモデル(1):講義スライド(PDF)
ニュー・ケインジアンモデル(2):講義スライド(PDF)
フィナンシャルアクセラレーター:講義スライド(PDF)
DSGEとベイズ推定(1):講義スライド(PDF)
DSGEとベイズ推定(2):講義スライド(PDF)
DSGEとベイズ推定(3):講義スライド(PDF)
DSGEとベイズ推定(4):講義スライド(PDF)
演習プログラム(Dynare):
ここから下は復旧してません。
演習プログラム(GNU R)
ベクトル自己回帰分析:スクリプト、データ1(成長率)、データ2(レベル)、説明書(word)
演習プログラム(Matlab)
Random-walk Metropolis-Hastings法のコード例
その他
「ニュー・ケインジアンモデルで進む金融政策の分析」(『経済セミナー12・1月 号』、日本評論社)付録:PDF
2015年3月14日:国民経済計算研究会での発表「インフレ予想とデフレ脱却〜レジーム・チェンジの経済学〜」(配布資料PDF)
補助資料(講義の参考資料):
震災復興における所得移転と通貨発行益の活用:あるニューケインジアンからの提案
サイトの歴史(自分のための覚書):元々は2004年頃(博士課程在学中)にWalshのMonetary Policy and Theoryを読みながら、自分用にCalvoモデルのノートを作り始めたのがきっかけ。大学教員になってから2011年にこの講義サイトを開設した。2017年9月から2019年12月末までPDFの多くがリンク切れになっていた(Dropboxがpublicフォルダを廃止したため)。2019年12月31日にリンクを復旧。