DSGEモデルとベイズ計量経済学
（担当：矢野浩一［駒澤大学］）
DSGEモデル（動学的確率的一般均衡モデル）とベイズ計量経済学（マルコフ連鎖モンテカルロ法・パーティクルフィルター）の講義ノート・スライド・コードを配布しています。メモ：DropboxからGoogle Driveに移行中
講義・演習の概要：
講義でDSGEモデルを解説し、演習でDSGEシミュレーションとMCMC推定を行います（演習ではCEPREMAPによって開発されたdynareを用います。Matlabもしくはoctaveが必要です）。
講義ノート
合理的期待仮説徒然草（単なる入門です）：講義ノート（PDF）
Blanchard-Kahnアルゴリズム：講義ノート（PDF）
Real Business Cycleモデル（労働なしの簡略化RBC）：講義ノート（PDF）
Real Business Cycleモデル（労働ありの標準的RBC）：講義ノート（PDF）
Money-In-the-Utilityモデル：講義ノート（PDF）
RotembergモデルによるDSGE入門：講義ノート（PDF、追加予定）
CalvoモデルによるDSGE入門：講義ノート（PDF）
情報の非対称性とフィナンシャルアクセラレーター：講義ノート（PDF）
DSGEモデルとベイズ統計学：講義ノート（PDF）
粒子フィルタの基礎と応用： フィルタ・平滑化・パラメータ推定：PDF
独占的競争モデルの基礎（CES関数とDixit-Stiglitz関数の解説を含）：講義ノート（PDF）
生産関数：講義ノート（PDF）
Simsのアルゴリズム（追加予定）
講義スライド（学部生向け）
学部生にも知ってほしいDSGEの基礎(1)：講義スライド（PDF）
学部生にも知ってほしいDSGEの基礎(2)：講義スライド（PDF）
学部生にも知ってほしいDSGEの基礎(3)：講義スライド（PDF）
講義スライド（大学院向け）
講義ガイダンス
合理的期待とRBC(1)：講義スライド（PDF）
合理的期待とRBC(2)：講義スライド（PDF）
合理的期待とRBC(3)：講義スライド（PDF）
合理的期待とRBC(4)：講義スライド（PDF）
Money-In-the-Utility：講義スライド（PDF）
ニュー・ケインジアンモデル(1)：講義スライド（PDF）
ニュー・ケインジアンモデル(2)：講義スライド（PDF）
フィナンシャルアクセラレーター：講義スライド（PDF）
DSGEとベイズ推定(1)：講義スライド（PDF）
DSGEとベイズ推定(2)：講義スライド（PDF）
DSGEとベイズ推定(3)：講義スライド（PDF）
DSGEとベイズ推定(4)：講義スライド（PDF）
演習プログラム（Dynare)：
ここから下は復旧してません。
演習プログラム（GNU R）
ベクトル自己回帰分析：スクリプト、データ１（成長率）、データ２（レベル）、説明書（word）
演習プログラム（Matlab）
Random-walk Metropolis-Hastings法のコード例
その他
「ニュー・ケインジアンモデルで進む金融政策の分析」（『経済セミナー１２・１月 号』、日本評論社）付録：PDF
2015年3月14日：国民経済計算研究会での発表「インフレ予想とデフレ脱却〜レジーム・チェンジの経済学〜」（配布資料PDF）
補助資料（講義の参考資料）：
震災復興における所得移転と通貨発行益の活用：あるニューケインジアンからの提案
サイトの歴史（自分のための覚書）：元々は2004年頃（博士課程在学中）にWalshのMonetary Policy and Theoryを読みながら、自分用にCalvoモデルのノートを作り始めたのがきっかけ。大学教員になってから2011年にこの講義サイトを開設した。2017年9月から2019年12月末までPDFの多くがリンク切れになっていた（Dropboxがpublicフォルダを廃止したため）。2019年12月31日にリンクを復旧。